Ларри Этот показатель является небольшим изменением индекса %К, и тоже измеряет отношение последней цены закрытия ко всему диапазону цен. %R вычисляется как отношение разности последней цены закрытия и высшей цены за период к общему размаху цен за весь период. У индикатора %К разность берется между ценой закрытия и низшей ценой. Индикатор %R, в отличие от большинства остальных осцилляторов, является "перевернутым", т.е. он достигает наибольших своих значений при убывании цен, а наименьших при их возрастании. Поэтому его часто переворачивают и чертят не как график стохастиков или RSI от 0 до 100, а как график от 100 до 0, т.е. 100 находится внизу, а 0 - наверху.
Рекомендуется использовать 10-дневный период для этого индикатора. Кроме того, %R используется при выявлении циклов, и тогда рекомендуется использовать периоды 5, 10, 20. Анализ данного индикатора применяет стандартные для осцилляторов способы: экстремальные области, дивергенцию, линии трендов. Критическ
...продолжение статьи
7.2.9. VA & OBV
7.2.9. VA & OBV Все предыдущие индикаторы никак не использовали важное первичное данное - объем. Существуют индикаторы, которые пытаются восполнить этот пробел. Напомним, что основная идея анализа объемов состоит в том, что они должны подтверждать тренд. То есть в направлении основного тренда объемы увеличиваются, а при откатах и коррекции - уменьшаются. Анализ объемов с помощью обычной гистограммы, построенной внизу нашего графика, не достаточно нагляден (см. рис. 6-18). ПОЭТОМУ пытаются изобрести индикаторы, которые смогут более наглядно представить изменения объемов и связать их с изменением цен. Баланс объема (OBV - On Balance Volume) был изобретен Джозефом Гранвиллем (Joseph Granvillе) в 1963 г. Этот индикатор строится очень просто. o Объему за каждый очередной день присваивается знак плюс или минус в
зависимости от того, выше или ниже предыдущего дня оказалась цена закрытия. o Составляется сумма таких значений объемов. При ЭТОМ объемы со з
...продолжение статьи
7.3. Объединяя вс?
7.3. Объединяя вс? вместе Итак, проводя технический и компьютерный анализ, мы с помощью графиков делаем следующее: o пытаемся определить тренды - долгосрочный (анализ месячных и недельных графиков), среднесрочный (анализ недельных и дневных графиков) и краткосрочный (анализ дневных и часовых графиков); o составляем список важных уровней цен, находя линии поддержки- сопротивления и важные уровни; o определяем возможные уровни отката и отскоков; o отмечаем уровни движущихся средних и границ Боллингера; o пытаемся найти фигуры продолжения и разворота тренда, а также возможные цели их разрешения; o проводим скоростные линии, веерные ЛУЧИ и ЛУЧИ Ганна; o пытаемся провести анализ волн Эллиота с расчетом целей для очередных волн; o обращаем внимание на освоенные нами компьютерные индикаторы, проведя анализ их трендов, определяя возможные сигналы, в первую очередь дивергенцию; o анализируем объемы как основной признак, подтверждающий наши выводы.продолжение статьи
7.4. Математика
7.4. Математика и компьютеры на службе прогнозирования Попытки использовать компьютеры и сложные математические теории для анализа рынка и его прогнозирования не прекращаются, и огромное количество ученых занимаются исследованием финансовых рынков. Но до сих пор, несмотря на периодические всплески оптимизма по отношению к таким исследованиям, реальных и значимых результатов не достигнуто. Мы относимся достаточно скептически к этим исследованиям, так же как и к возможности создания искусственного интеллекта. Однако наш скептицизм не является абсолютным. Тем более, что автор в свое время достаточно времени посвятил проблемам искусственного интеллекта. Мы попробуем кратко и объективно осветить нынешнее состояние указанных исследований. При этом мы исходим из следующих реалий современности: o финансовые и военные учреждения всего мира тратят огромные средства на поддержку как фундаментальных, так и прикладных исследований в области искусственного интеллекта,
...продолжение статьи
7.4.1. Математические модели
7.4.1. Математические модели В СИЛУ сложности прогнозирования рынка возникает ощущение, что рынок и изменения цен можно рассматривать как вероятностный процесс и применять для исследования цен методы статистического анализа. Мы с таким подходом не согласны, считая, что рынок содержит в себе объективные движущие причины, которые определяют изменения цен. Но сложность и неоднозначность анализа этого рынка создают иллюзию хаотичности и случайности. Однако предложенная нами модель борьбы спроса и предложения (CM. 2.6) приводит к выводу о том, что применение методов статистического анализа к изучению рынка вполне обосновано.
Статистическое исследование цен помогает нам в стандартных ситуациях, но как с помощью статистики спрогнозировать или объяснить сильные изменения цен, например при похищении М. С. Горбачева в Форосе? Кроме того. мы уже упоминали о невозможности исследовать методами естественных наук "рефлексивные" рынки, поведение которых зависит от субъективной воли учас
...продолжение статьи
